Индикатор Average True Range на Форекс

Индикатор Средний Подлинный Диапазон (от англ. Average True Range) был разработан специалистом по техническому анализу финансовых рынков Джоном Уэллсом Уайлдером. Изначально данный индикатор, как и большинство аналогичных инструментов анализа, применялся в трейдинге на товарных рынках, причём для вычислений брались цены при закрытии торгового дня. В настоящее время Средний Подлинный Диапазон, который по своей сути является показателем волатильности, активно используется трейдерами глобального валютного рынка форекс, а для его вычисления используются котировки и других периодов.
 
Сам создатель индикатора Средний Подлинный Диапазон определял Подлинный Диапазон как максимальное из трёх следующих значений: 1.    Разницы между текущей максимальной ценой и текущей минимальной ценой. 2.    Абсолютного значения разницы между текущей максимальной ценой и ценой предыдущего закрытия. 3.    Абсолютного значения разницы между текущей минимальной и ценой предыдущего закрытия. Если разница между минимумом и максимумом внутри рассматриваемого периода значительна, то имеет смысл рассчитывать значение Среднего Подлинного Диапазона исходя именно из неё. Если данная разница невелика, то значение индикатора предпочтительнее рассчитывать с помощью двух других вышеуказанных параметров. Как правило, возникновение двух последних вариантов обусловлено тем, цена выбранной для торговли валюты в момент предыдущего закрытия была ниже текущего минимума или больше текущего максимума. Следует отметить, что подобные ситуации сходны с гэпами (ценовыми разрывами), которые на рынке форекс крайне редко наблюдаются. Что касается самого Среднего Подлинного Диапазона, то его получают из Подлинного Диапазона с помощью усреднения по одному из известных математических методов. Например, по экспоненциальному или простому среднему.
 
На практике, как правило, трейдерами рынка форекс используется 14-периодный Средний Подлинный Диапазон, который рассчитывается на внутридневных, суточных, недельных и даже месячных показателях цены выбранной для торговли валюты. Экстремальное значение данного индикатора очень часто сигнализирует о возникновении точек разворот или начале нового рыночного движения. Как и все другие индикаторы волатильности (к примеру, Полосы Боллинджера), Средний Подлинный Диапазон указывает лишь на уровень активности, но не способен предсказать направление движения и его продолжительность. Низкий уровень Среднего Подлинного Диапазона указывает на вялую торговлю в небольшом диапазоне, а высокий – интенсивную торговлю в достаточно широком диапазоне. Затяжной период низкого уровня характерен для моментов консолидации, которая, как правило, приводит к развороту или ускоренному продолжению текущего движения. Высокие значения индикатора являются чаще всего результатом быстрых движений и крайне редко наблюдаются на протяжении длительных периодов. Поскольку Средний Подлинный Диапазон показывает абсолютные значения волатильности, валютные пары c низкими котировками имеют при остальных равных условиях более низкие значения индикатора и наоборот. Главную рабочую идею индикатора Средний Подлинный Диапазон можно выразить так: чем выше значение индикатора, тем более вероятен разворота тренда, а чем ниже уровень индикатора, тем слабее выражена направленность тренда. Формула расчёта индикатора выглядит следующим образом: ATR = Moving Average (TRt, n), где ATR - Средний Подлинный Диапазон, Moving Average – скользящая средняя, TRt = максимальный Средний Подлинный из трёх значений, взятых по модулю - |Low – Close t-1|, |High – Close t-1|, |High - Low|. При всех своих очевидных достоинствах Средний Подлинный Диапазон имеет один существенный недостаток, который заключается в том, что на больших периодах данный индикатор нередко запаздывает, отражая при этом не текущую волатильность, а прошлую. В этом случае анализ forex может быть ошибочным. Что касается рисков, то специалисты не рекомендуют использовать Средний Подлинный Диапазон на реальных форекс -счетах без предварительного тестирования его эффективности на демонстрационном или центовом счёте в процессе разработки собственной торговой стратеги. Дело в том, что любой, даже самый точный индикатор, будучи неверно применён, выдаёт большое количество ложных сигналов, что в итоге может привести к значительным убыткам в процессе трейдинга.